出来の悪いEAほど可愛くなる魔法
少し前の記事で書いたように、最近は相場の蓋然性、いわゆるランダムウォークな動きにいかに立ち向かうかということをひたすら考えています。
Google検索をしてはいろんな情報を読み漁り、勝っているっぽい人のブログを見るとそれらしいことは書いていますが、答えが書いてあることはなかなかなく…
自分のブログもご多分に漏れないとは思いますが、インターネットの情報というのは玉石混合の石ばかりですね（苦笑）
そんな中でも「お、これは？」と思える情報もいくつかあり、その方法を自作EAに組み込んでみました。
今回の例として示すのは損小利大ブレイクアウトEAのDandelion。
上のグラフがオリジナルのDandelionの2005/1/10～2016/11/25のバックテストの損益曲線、下のグラフがとある”魔法”をかけた場合の損益曲線です。
モデリング品質がn/aとなっているのはご愛敬。
直近の成績が奮わないのもご愛敬（泣）
数字としては出していませんが、損益は元に比べて2.7倍程度に伸びています。
その分、最大ドローダウンも同程度に大きくなっているんですけどね。
ただ、プロフィットファクターは元の1.42から1.66に改善されており、見ていただいてわかるように資産曲線の凸凹が少なくなって安定性は増していると言えます。
野球でいえば、爆発力はあるがムラの大きいルーキー投手が、失点してもそれを最小限にまとめる黒田投手のような玄人好みのベテランに成長したような感じです。
ルーキーの絶好調時には負けてしまいますが、ベテランは大崩れしないという意味で強いです。
他の自作EAにも組み込んでみましたが、成績の改善効果はこのDandelionが一番大きかったです。
“魔法”の原理から考えて、勝率の悪いEAほど親和性が高いのかもしれません。
残念ながら誰にも使いこなせる魔法ではないと思いますので、市販版に組み込むことはできませんけどね。
これで私の資産状況がよりアツくなってくれることを祈ります笑
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コメント
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おはようございます。
出来の悪いでもそうですが
何かアイディアがあると
必ずEAにしてみます。
フォルダのなかは
どれだけの世にでないEAがあるかわかりません・・・
ある意味
EAづくりが趣味になっています。
あっきーさんも
同じじゃないですか？
確かに、もはや趣味ですね笑
最近はテクニカルに依存しないEAを作ろうとしていますが道は険しいです。
私もボツを量産しています^_^;