拙作EA、Swallowが最近不調です。

9月には最高益を一瞬更新したものの、そこから不調に突入して最近は残念ながら右肩下がり。

このままずっと右肩下がりということはないかなあと思っていますが、あまり好ましくない状況であるのは確かです。

このところのユーロドル相場を見ていると、日中のボラティリティが著しく低く、動くときは一瞬動くもののまたすぐ無風状態に戻るという感じかと思います。

トレンドもボラティリティが低いままダラダラと続くので、逆方向にポジションを持ってしまうと逃げるタイミングもなかなかないんですよね。

このような最近の傾向を受けて、低ボラ状態でのエントリーを避けるフィルターをSwallowに入れてみました。

ということで結果の比較。

上の画像は従来バージョンの2005年からのバックテスト結果、下は改良版です。

改良版ではテクニカルなボラティリティフィルターと、ボラが低い深夜帯のエントリーの制限を加えております。

フィルターを加えているので取引数は2割くらい減っていますが、期待利益が増えているので結果的に総利益は同じくらいですね。

ムダ打ちトレードが減った分、ドローダウンもわずかに低減しています。

また、年毎の損益もQuant Analyzerを用いて改良前後で比較してみました。

2017年で比較すると、デフォルト版では最近の負け続きの影響でマイナスに沈んでいますが、改良版ではなんとかプラスに持っていけています。

したがって直近で見るとフィルタリングが上手く効いているといえるでしょう。

ただ、よく見ていただくと2011～2016年の利益は改良版ではむしろ低下していますので、そう考えると過剰最適化の可能性がないとは断言できません（逆に2010年以前は良くなってますけどね）。

そんなわけで、個人的には過剰というほどの最適化でもなく効果はあるかなーと感じているものの、fx-onに出品している方をバージョンアップするかどうかは自分の口座である程度感触を掴んでから決めたいと思います。

まあ、とりあえずバージョンアップ版を配布してどのバージョンを使うかはご使用者様に判断いただくという方法もなくはないんですけどね。それも若干無責任かなとも思いまして。

では、続報に乞うご期待ということで。

Swallow