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あっきー and Company

期待利得を見ればEAのスプレッド耐性がわかる

以前、こちらの記事でEAのスプレッド耐性の見極め方についてご紹介しました。

総損益から取引回数×スプレッドを差し引けばスプレッドが拡大したときにどの程度収益が減るか推測できるという話だったのですが…

しかしよくよく考えてみると、より簡単にEAのスプレッド耐性を予測できる方法がありました。

それは…ってもったいぶるほどでもないのですが、ズバリその方法は期待利得(英語ならExpected payoff)を見ることです。

MT4のバックテストでいえば上図の赤枠で囲んだところが期待利得です。

これの意味はトレード一回あたりの利益です(知らない人は覚えておきましょう)。

上図のSunflowerの場合は一回あたりの利益が6.77ドルということですね。

で、このバックテストでは6.77ドルというのは0.1ロット(1万通貨)固定なので、つまり一回あたりの獲得pipsは6.77pipsということになります。

ってことは仮にスプレッドが1pips広がったらトレード一回当たりの獲得pipsも大体1pips下がって5.77pipsぐらいになるということが推測できますね。ざっくりですけど。

ロットが0.1じゃない場合や、ドルではなく日本円でバックテストされている場合はその分補正してください(この計算ができない人は正直トレードをしてはいけません)。

こうすれば、公開されているバックテスト結果からも簡単にそのEAのスプレッド耐性を推測することができます。

例によって複利だったりロットが変わるEAだと少し計算が面倒ですが…(Swallowもそんな感じです。すみません。)

 

そう考えると、バックテスト結果で期待利得が1.0を切っていたりあっても2.0とかだったりすると(0.1ロットの場合)、バックテストでのスプレッドの大きさにもよりますが実運用はなかなか厳しいんじゃないかと思われますね。

fx-onさんで人気の朝スキャEAなんかも…ごにょごにょ

皆さま、EAご購入の際はそこらへんも気にしてみてくださいね。

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