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あっきー and Company

そのEA、スプレッド耐性ある?

バックテスト結果が素晴らしいEAは世の中に数多く販売されているものの、フォワードテストで満足いく結果を残せるEAは少ないもので。

私が出品しているEAも全ての成績が芳しいわけではないので、あまり偉そうなことは言えないんですけどね。

ただ、少しでもクソEAを掴まされないために皆さんもっと気を付けた方がいいんじゃないかと思うことはあります。

それは「そのEA、実運用に堪えられるようなスプレッド耐性ありますか?」ってことです。

 

当たり前の話ですが、FXトレードではスプレッドが小さい、また手数料が少ないほど有利になります。

塵も積もれば山となるという話で、これに異論を唱える人はいないかと思います。

問題はそのスプレッド分が定量的にどれくらいトレードに影響するのかを意識できている人が少ないと思われることです。

そこで、バックテスト結果からスプレッドの影響、すなわちEAのスプレッド耐性を簡易的に算出する方法をご紹介。

といっても難しい話ではなく、スプレッドにロット数と取引回数をかけて計算してみるだけです。

 

例えば、私が出品しているDandelionについて、スプレッド15point(1.5pips)で行ったバックテスト結果は下記の通り。

これに対して、スプレッドが5point(0.5pips)小さくなったとすると。

ロジックによって多少の誤差は出ますが、平均的にはロット数×取引回数×スプレッド分だけ有利になるはずで、このDandelionの例でいえば$1×613×0.5=$307程度利益が向上すると予想されます(←0.1ロット=1万通貨なので1pipsでの利益は$1)。

ではということで、スプレッド10point(1.0pips)で行ったバックテストの結果が以下。

スプレッド変えた分取引回数が1回増えているという細かな違いはあったりしますが、純益を見ると$3081(スプレッド10)ー$2824(スプレッド15)で$257成績が向上していることがわかります。

先ほど概算した$307からは多少ずれがありますが、まあオーダーとしては悪くないでしょう。

すなわち、バックテストにおけるスプレッドの影響はロット数と取引回数をかければ概ね確認できるといえますね。

(ただし複利だとそう単純にはいかないので、csvデータをダウンロードするなどしてpipsベースで解析する必要はあります)

 

そう考えていくと、売られているEAの中でもそれホントに通用するの?というEAは結構多いです。

ディスるわけではないですが、特にスキャルピングEAに多いですね。

獲得pipsが少ない分どうしてもスプレッドの影響を受けやすくなるので、これはスキャルピングの性格上仕方ありません。

問題なのはそうしたスプレッドによる不利分が巧妙に隠されてしまっていることです(意図的であるかどうかという点はあるにせよ)。

例えばスプレッド5point(0.5pips)でバックテストが実施されていて、「このEAはスプレッドの影響を強く受けますのでスプレッドが小さい○○の業者で運用してください」などと注意書きされたEAがあったりしますが、そんな理想的な環境がどれほどあるのでしょうか?

デモ口座ならまだしも、スリッページで0.3pips不利な方向に滑ったなんてのは日常茶飯事ですし、スプレッド0.5pipsなんて私にはあまり現実的な数字に思えません。

指値を使えば有利な方向に滑ることもありますが、大抵の場合それを狙ったロジックというわけではないですし。

このように多少不利な状況を想定して上述のようにスプレッドの影響を加味してみると、特に取引回数が多い右肩上がりのスキャルEAに多いですが、実はダメダメなEAだったということは少なくありません。

 

私もいろんなEAを購入してきたので、多少は酸いも甘いも噛み分けられるようになってきました。

素晴らしいバックテスト成績のEAが目の前に現れたときは、皆さん飛びつかず、現実的なスプレッドでテストされた結果なのかということをきちんと確認するようにしましょう。

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