閉じる
  1. 期待せざるを得ない。TFRを新規導入
  2. 武藤嘉紀のスポンサー! LAND-FXを使ってみる
  3. 2016年末にあたり思うこと:EA選定基準など①
  4. MT4の動作がクソ重いから軽くするよう頑張ってみた
  5. トランプ大統領誕生で相場は大荒れ
  6. Titan FX Blade口座のスプレッドはどれくらい狭い?
  7. 期待利得を見ればEAのスプレッド耐性がわかる
  8. 試用版EAの配布を始めてみる
  9. 紙一重の差?生き残ったマーチン
  10. Genesis Traderのスキャルロジックを最適化!
閉じる
閉じる
  1. 自作EAにニュースフィルターを実装
  2. Genesis Traderの運用を再開
  3. 逆相関ロジックによるポートフォリオの重要性
  4. トレーディングもヒットの積み重ねだと思う
  5. Swallowの決済バグを修正
  6. 初のcBot作成と個人的に躓いた点
  7. cTraderでの自動売買に挑戦
  8. 日本人は野球もコツコツドカンか
  9. Swallowタイアップキャンペーンと裏話
  10. 期待利得を見ればEAのスプレッド耐性がわかる
閉じる

あっきー and Company

逆相関ロジックによるポートフォリオの重要性

私が販売しているEAの中で最も売れているのはSwallowですが、最近は少し調子を落とし気味で鳴かず飛ばずの状態が続いています。

一方、ここに来て調子を上げてきているのが処女作のDandelionです。

よくよく考えるとこれは十分に想定されることであって。

ロジックとしてSwallowはざっくり言うと中期逆張り、短期順張りという感じなので、エントリーした後にダラダラ逆行されるような値動き(中期トレンド)には正直弱いです。

一気に逆行すれば損切りが発動するんですけどね。

一方、Dandelionはブレイクアウトの順張り損小利大ロジックなので、普段は低勝率極まりないですが、デイトレレベルでのダラダラしたトレンドには滅法強いです。

まあ理屈としてはそうであるものの、フォワードテストが不調であることから、実は開発した私自身、リアル口座でのDandelionは中止して様子見していました。

 

ただ、上述したように直近ではDandelionが好調であることから、SwallowとDandelionは互いの好不調を補い合っているのかもしれないと思うようになりました。

じゃあこの2つのEAを同時に動かしていたらどうなっていたんだろう、ということなんですが、それを確かめるためにfx-onのポートフォリオ機能を使ってフォワードテスト結果の合成をしてみました。

ドローダウン額の比較から、バランスとしてはSwallow 0.3ロットに対してDandelion 1.0ロットというバランスになります。

実際にはSwallowにはロット増加機能があるのですが、そこについては今回は無視するとして、合成してみた結果が以下のグラフ。

こうやってみると、Dandelionが不調な時期にはSwallowは好調で、Swallowが調子を落とし始めた4月頃からはDandelionが怒涛の回復を見せ、お互いの弱点を上手く補い合っているように見えます。

ちなみにグラフには反映されていませんが、Dandelionは本日含み益で推移しており、このまま利確できれば単独プラ転&利益更新も見込めそうです。

ポートフォリオ効果を厳密に数値化するためには相関係数を取ってみればいいのでしょうが、グラフを見てもある程度両EAの損益曲線には逆相関関係がありそうですね。

 

正直、この結果を見て私は今猛省しています。

なんでDandelionを止めてしまっていたのだと…なんで可愛い我が子の実力を信じてあげられなかったんだと…

違う性格のロジックを入れてポートフォリオを組むことが重要だと頭ではわかっていたはずなのに、こうやってデータにして改めて実感させられました。

もったいないことしていたなあ…

 

そんなわけで、私自身もDandelionを再稼働させ、Swallowとの同時稼働で放置運用したいと思います。

皆様におかれましても、Swallowの一進一退状態に歯がゆさを感じている方は下記リンクからDandelionをポチると幸せになれるかもしれません(笑)

いやはや、ポートフォリオ運用って超重要ですねという話でした。

ブレイクを確認してからエントリーする慎重派ブレイクアウトEA
Dandelion | fx-on.com

関連記事

  1. Swallowのポジション保有時間に関するコード修正

  2. 他通貨ペア価格を参照しながらのバックテスト

  3. 人気のスイングEAにヒントを得た新EA

  4. Sunflowerのエラー修正

  5. 【宣伝】自作EA第2弾出品開始

  6. Swallow試用版を用意しました

おすすめ記事

  1. 逆相関ロジックによるポートフォリオの重要性
  2. 初のcBot作成と個人的に躓いた点
  3. cTraderでの自動売買に挑戦
  4. Swallowタイアップキャンペーンと裏話
  5. 期待利得を見ればEAのスプレッド耐性がわかる

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


SNS

記事の更新情報はこちらから。

Facebook、Twitterもやってます!



follow us in feedly

サイト内検索

スポンサードリンク

bitFlyer ビットコインを始めるなら安心・安全な取引所で
ページ上部へ戻る