逆相関ロジックによるポートフォリオの重要性
私が販売しているEAの中で最も売れているのはSwallowですが、最近は少し調子を落とし気味で鳴かず飛ばずの状態が続いています。
一方、ここに来て調子を上げてきているのが処女作のDandelionです。
よくよく考えるとこれは十分に想定されることであって。
ロジックとしてSwallowはざっくり言うと中期逆張り、短期順張りという感じなので、エントリーした後にダラダラ逆行されるような値動き（中期トレンド）には正直弱いです。
一気に逆行すれば損切りが発動するんですけどね。
一方、Dandelionはブレイクアウトの順張り損小利大ロジックなので、普段は低勝率極まりないですが、デイトレレベルでのダラダラしたトレンドには滅法強いです。
まあ理屈としてはそうであるものの、フォワードテストが不調であることから、実は開発した私自身、リアル口座でのDandelionは中止して様子見していました。
ただ、上述したように直近ではDandelionが好調であることから、SwallowとDandelionは互いの好不調を補い合っているのかもしれないと思うようになりました。
じゃあこの2つのEAを同時に動かしていたらどうなっていたんだろう、ということなんですが、それを確かめるためにfx-onのポートフォリオ機能を使ってフォワードテスト結果の合成をしてみました。
ドローダウン額の比較から、バランスとしてはSwallow 0.3ロットに対してDandelion 1.0ロットというバランスになります。
実際にはSwallowにはロット増加機能があるのですが、そこについては今回は無視するとして、合成してみた結果が以下のグラフ。
こうやってみると、Dandelionが不調な時期にはSwallowは好調で、Swallowが調子を落とし始めた4月頃からはDandelionが怒涛の回復を見せ、お互いの弱点を上手く補い合っているように見えます。
ちなみにグラフには反映されていませんが、Dandelionは本日含み益で推移しており、このまま利確できれば単独プラ転＆利益更新も見込めそうです。
ポートフォリオ効果を厳密に数値化するためには相関係数を取ってみればいいのでしょうが、グラフを見てもある程度両EAの損益曲線には逆相関関係がありそうですね。
正直、この結果を見て私は今猛省しています。
なんでDandelionを止めてしまっていたのだと…なんで可愛い我が子の実力を信じてあげられなかったんだと…
違う性格のロジックを入れてポートフォリオを組むことが重要だと頭ではわかっていたはずなのに、こうやってデータにして改めて実感させられました。
もったいないことしていたなあ…
そんなわけで、私自身もDandelionを再稼働させ、Swallowとの同時稼働で放置運用したいと思います。
皆様におかれましても、Swallowの一進一退状態に歯がゆさを感じている方は下記リンクからDandelionをポチると幸せになれるかもしれません（笑）
いやはや、ポートフォリオ運用って超重要ですねという話でした。
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