閉じる
  1. Swallowがfx-on収益率ランキング2位!
  2. 指値決済による累積ポジティブスリッページの分析
  3. 転んでも ただでは起きんぞ こうなれば
  4. ストップレベル、気にしてますか?
  5. FX自動売買を野球に例えると
  6. ビットコイン取引! bitFlyerの口座を開設しました。
  7. 個人的にはドル円の上昇余地はかなり小さくなってきたと思う
  8. 誠に遺憾ながら。S.E.L EURCAD稼働停止
  9. Genesis Traderを導入でリアル成績を初?公開
  10. 期待せざるを得ない。TFRを新規導入
閉じる
閉じる
  1. 機械学習のお勉強
  2. EAはどこに出品すべきか
  3. Swallowアップデートしました
  4. Swallowのバージョンアップ検討②
  5. Sunflowerの大幅アップデート
  6. 出品EAの今後の処遇
  7. 指値決済による累積ポジティブスリッページの分析
  8. 2018年始も好調継続中
  9. Swallow 低ボラ回避のバージョンアップ
  10. Swallowのバージョンアップ検討
閉じる

あっきー and Company

逆相関ロジックによるポートフォリオの重要性

私が販売しているEAの中で最も売れているのはSwallowですが、最近は少し調子を落とし気味で鳴かず飛ばずの状態が続いています。

一方、ここに来て調子を上げてきているのが処女作のDandelionです。

よくよく考えるとこれは十分に想定されることであって。

ロジックとしてSwallowはざっくり言うと中期逆張り、短期順張りという感じなので、エントリーした後にダラダラ逆行されるような値動き(中期トレンド)には正直弱いです。

一気に逆行すれば損切りが発動するんですけどね。

一方、Dandelionはブレイクアウトの順張り損小利大ロジックなので、普段は低勝率極まりないですが、デイトレレベルでのダラダラしたトレンドには滅法強いです。

まあ理屈としてはそうであるものの、フォワードテストが不調であることから、実は開発した私自身、リアル口座でのDandelionは中止して様子見していました。

 

ただ、上述したように直近ではDandelionが好調であることから、SwallowとDandelionは互いの好不調を補い合っているのかもしれないと思うようになりました。

じゃあこの2つのEAを同時に動かしていたらどうなっていたんだろう、ということなんですが、それを確かめるためにfx-onのポートフォリオ機能を使ってフォワードテスト結果の合成をしてみました。

ドローダウン額の比較から、バランスとしてはSwallow 0.3ロットに対してDandelion 1.0ロットというバランスになります。

実際にはSwallowにはロット増加機能があるのですが、そこについては今回は無視するとして、合成してみた結果が以下のグラフ。

こうやってみると、Dandelionが不調な時期にはSwallowは好調で、Swallowが調子を落とし始めた4月頃からはDandelionが怒涛の回復を見せ、お互いの弱点を上手く補い合っているように見えます。

ちなみにグラフには反映されていませんが、Dandelionは本日含み益で推移しており、このまま利確できれば単独プラ転&利益更新も見込めそうです。

ポートフォリオ効果を厳密に数値化するためには相関係数を取ってみればいいのでしょうが、グラフを見てもある程度両EAの損益曲線には逆相関関係がありそうですね。

 

正直、この結果を見て私は今猛省しています。

なんでDandelionを止めてしまっていたのだと…なんで可愛い我が子の実力を信じてあげられなかったんだと…

違う性格のロジックを入れてポートフォリオを組むことが重要だと頭ではわかっていたはずなのに、こうやってデータにして改めて実感させられました。

もったいないことしていたなあ…

 

そんなわけで、私自身もDandelionを再稼働させ、Swallowとの同時稼働で放置運用したいと思います。

皆様におかれましても、Swallowの一進一退状態に歯がゆさを感じている方は下記リンクからDandelionをポチると幸せになれるかもしれません(笑)

いやはや、ポートフォリオ運用って超重要ですねという話でした。

ブレイクを確認してからエントリーする慎重派ブレイクアウトEA
Dandelion | fx-on.com

関連記事

  1. 【宣伝】自作EA第2弾出品開始

  2. ボリンジャーバンドのクロスで売買するEA

  3. 自作EAにニュースフィルターを実装

  4. EAはどこに出品すべきか

  5. 出来の悪いEAほど可愛くなる魔法

  6. オリジナルEA開発に着手

おすすめ記事

  1. EAはどこに出品すべきか
  2. Sunflowerの大幅アップデート
  3. 指値決済による累積ポジティブスリッページの分析
  4. ABLENETが速い! VPS上のMT4のレイテンシを比較
  5. 逆相関ロジックによるポートフォリオの重要性

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


SNS

記事の更新情報はこちらから。

Facebook、Twitterもやってます!



follow us in feedly

サイト内検索

スポンサードリンク

bitFlyer ビットコインを始めるなら安心・安全な取引所で
ページ上部へ戻る