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あっきー and Company

Genesis Traderの運用を再開

最近では自作EA以外を全然運用していませんでしたが、逆張り型のEAを組み合わせる中でポートフォリオの重要性を再認識し、ボツにしたEAも「組み合わせ」で考えれば使えるものがあるのでは?と思い直すようになりました。

そこで白羽の矢を立てたのは購入直後の不振によりさっさと運用を止めてしまっていた、トレーディングオフィスさんのGenesis Trader。

時間帯別のスキャル・スイングロジックを組み合わせたということで期待された大型新人でしたが、ジャイアンツでくすぶっていた大田泰示のごとく鳴かず飛ばずだったヒトです。。。

不調のため販売も早々に停止されてしまっており、現在は入手することができないある意味お宝なEAです。

 

さて、そんなEAですが再稼働を検討するにあたって早速バックテストを行ってみました。

スキャルのロジック1を0.2ロット、スイングのロジック2、3を0.1ロットとするバイアス型設定で、2015年1月~2017年6月までバックテストしてみた結果が以下の通りになります。

諸事情により通貨はEURでバックテストしました。

 

なぜか以前バックテストしたときに比べてトレード数が2倍くらいに増えていて原因も不明なのですが…まあプラスなので気にしない。

Quant Analyzerでも結果を解析したところ、2016年は唯一損失を出した年(微損)となっておりましたが、グラフからもわかる通り2017年前半は結構好調に推移しており、最高益も更新しています。

結果、稼働を止めていた私はバカだった(さしずめナベツ〇?w)ということが証明されてしまいました。

 

これだけでも再稼働判断には問題ないとは思いますが、さらに検討すべきは既存のEAとのポートフォリオ効果です。

ちょっと難しい言葉を使えばアセット・アロケーションでしょうか。

Genesis Traderはスキャルの押し目買い・戻り売りとトレンドフォローのスイングロジックが入っており、比較的逆のコンセプトで設計したSwallowとも相性が良さそうなんですよね~

ということで、自作のSwallow他の損小利大EAと組み合わせて、とある黄金比率でポジションサイズを決定し、バックテスト結果を組み合わせてみたのが以下のグラフ。

うむ、かなりよい感じです。

(注:相対値なので縦軸の数字にあまり意味はありません)

この結果を受けてGenesis Trader君、再雇用決定です!

前ちょこっとご紹介した自作の逆張りスキャル・デイトレEA(名前はEmilyちゃんです)と組み合わせることでさらに幸せになれそうな感じです。

ていうか、最近の成績も悪くないですし今は儲かる気しかしていませんw

 

そんなこんなで、Genesis Traderなかなかいいよというご紹介でした。

今は販売されていませんが(再販とかあるかも?)、お持ちの方は是非ご検討してみてはいかがでしょうか?

ちなみに、上でちょこっと触れたポートフォリオ・アロケーションの問題については下記の本が詳しいです。

パンローリングの投資本はともすると精神論に偏りがちですが、この本は技術的・数学的な解説が実務者観点で書かれており、最近読んだ中では一番の良書だと思います。

ただ高校数学レベルの統計的知識は必要かも。

これについても暇があったら記事にしてみようと思います~

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