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あっきー and Company

トレーディングもヒットの積み重ねだと思う

最近はEA開発がトコトン迷走し、ブログを全然更新できていませんでした。

優位性のある手法を求めてku-chart(知らない人はググってね)をいじってEA化してみたりもしたものの、凡才の自分には上手く生かすことができず。

ku-chartって後付けの解説にはこれ以上ないくらいの最適なインジケータなのですが、それを使ってトレードするというのはなかなか難しいんですよね。

全く稼げないわけではないと思いますが。

 

そんなこんなな状況が数か月、いや半年くらい続き、ひたすらボツEAを量産し続けてきました。

しかし、数打ちゃ当たるというか積み重ねが大事というか、諦めずにいろんな手法を試し続けた結果、そこそこ優位性のある手法を見つけることができました。

ロジックは比較的単純な平均回帰戦略をベースにした逆張りスキャル・デイトレEA(朝スキャではないですよ)ですが、ミソは比較的どんな通貨ペアでも利益が上げられるということ。

通貨ペアによってサブパラメータや取引時間の調整は加えていますが、ベースロジックは全て同じです。

ということは、個別通貨ペアの値動きが将来的に変わっていっったとしても、少なくとも優位性がいきなりなくなってしまうということはなさそう、と期待しています。

いろいろ試した結果、優位性が高いただ一つのロジックを追い求めるよりも、優位性が少しあるロジックをひたすら増やしてポートフォリオ効果を効かせる方が相対ドローダウンも小さくできるという考えに至りました。

よりポートフォリオ効果を強くするためには逆相関となるようなトレンドフォローロジックを入れられればいいのですが…それについてはまだ優位性のあるカウンターロジックを見つけられていません。

 

それはさておき、このEAを使い、メジャー・マイナー通貨ペア含む12通貨ペアで2005年からのバックテストを行ってみた損益の結果は下記のような感じ。

トレード数が多くてReport Managerでは合成ができなかったため、Excelを使って手動で合成しました。

 

0.1ロット、約12年で損益は$85,800、最大ドローダウンは$2,400、プロフィットファクターは1.32程度です。

プロフィットファクターが2とかあるようなスーパーEAではありませんが、ひたすら回数を重ねることで利益を確保する感じかな。

1日のトレード回数は全通貨ペアで20回程度といったところでしょうか。

フォワードテストはまだ数日しか行っていませんが、概ねバックテスト通りに推移している感じです。

これで私もいずれは億トレ・・・!と期待したいところですが、まあ焦らずコツコツと日々のトレードを積み重ねていくしかないですね。

 

ただ気になっているのが、近い時期ほど明らかに損益曲線が寝てきていることなんですよね…

だんだん賢いトレーダーが増えてきているというのと、HFTを含めてコンピューターによる自動売買の普及によって優位性の奪い合いが起こっているためと私は推測していますが、いずれにしろ昔の牧歌的な時代よりも明らかにパイは小さくなってきているように思えます。

これが行きつくところまで行ってしまうと市場は完全に効率的、すなわち完全ランダムウォークになってしまい、稼げるのは手数料を徴収するブローカーだけ、ということになってしまうのかもしれません。

そのためにカモが必要なんでしょうが…少なくとも自分はカモネギにならないように気を付けるというくらいしか個人レベルでできることはなさそうでしょうか。

トレーディングにおいても世知辛い世の中になってきているんでしょうねえ。

 

さて、ボーナスも入ったことだし少し増資して経過を見守りましょうかね(死亡フラグ)

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