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あっきー and Company

Swallowのバージョンアップ検討②

2017年以降苦戦が続いているSwallowさん。

前回のバージョンアップにより多少の成績改善は図れたものの、2018年に入ってからも成績が良くなったとはいえません。

おそらくの原因は近年のEUR/USDの異常な低ボラティリティにあるのですが、そこに対しての有効な対策が打てていないところでした。

ただ、自分でもリアル運用を続けていますので、これはどげんかせんといかんとは常に思い続けておりまして。

今回、GWで多少時間ができましたので、前回に加えてさらなる改良を図りました。

 

具体的なロジックは秘密ですが、以前とは異なる低ボラティリティ回避フィルターを導入し、ダラダラと続くトレンド相場に対して逆張りで入らないように調整を実施。

バックテスト結果がこちら。

 

損益曲線を見てもらえるとわかるように、この改良により2017年以降のドローダウンを打ち消すことができました!

プロフィットファクターや期待利得の数字も前バージョンより良くなっており、より優位性は高くなっています!

とまあ一見いいようには見えますが、必ずしも良くない点もあって。

まずあるのは、取引回数が従来の2/3程度にまで減っており、2005年からの約13年4か月で1000回を切っています。

フィルターを入れたので仕方ないといえば仕方ないものの、年間100回を切るというのはさすがに少ないのではないか、統計的に十分な回数が取れているのかというところに少し疑問が残ります。

また、取引回数の減少に伴って純利益も3割程度減少しています。

その分、ドローダウンも1割程度減少しているので必ずしも収益性が大きく落ちたというわけではありませんが、個人的には同一ロットとしたときに収益が高いほどいいEA(そうなるとスイングトレードがやはり有利ということになりますけどね)だと思っていますので、そういう考え方では前バージョンより不利になっているといえます。

端的に言えば、過剰最適化の可能性がちょっと強くなっているということですね。

それでも直近のドローダウンがなくなったというのは大きいんですけどね。

 

この通り、過剰最適化の可能性が否定できないので、まずはいつもの通り自分の口座で運用してみて、効果がありそうなら販売している方でもバージョンアップ版として反映させたいと思います。

まあ、何をもって効果があるというかではあるんですが、っていうのはあまり何か月もお待たせしても申し訳ないですし、かといって短期間すぎるとホントに効果あるのかという話にもなりますし。

ただ自作EAでロジックは全てわかっているので、数週間~1か月も動かせばある程度は判断できるのかなーと考えています。

購入いただいた方で、バージョンアップまで現Swallowの運用が不安な方は一時的に停止していただくのもありかもしれません。

開発者として不本意ながらも、今の相場に徹底的に合っていないというのは否定できませんので…

また進捗があったところで報告させていただきたいと思います。それでは。

Swallow
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