閉じる
  1. ビットコイン取引! bitFlyerの口座を開設しました。
  2. 武藤嘉紀のスポンサー! LAND-FXを使ってみる
  3. Sunflowerの大幅アップデート
  4. Swallowがfx-on収益率ランキング2位!
  5. Genesis Traderのスキャルロジックを最適化!
  6. MT4の動作がクソ重いから軽くするよう頑張ってみた
  7. 2015年度好調なEAその2:2Guns
  8. Swallowタイアップキャンペーンと裏話
  9. 2016年2月第5週~3月第1週の運用成績
  10. 紙一重の差?生き残ったマーチン
閉じる
閉じる
  1. 緋焔 販売開始!
  2. 絶望的に低ボラなドル円相場
  3. セット販売とタイアップのお知らせ
  4. EA-BANKで11月首位獲得!
  5. EA-BANKでの提供開始!
  6. 儲かるなら売らない?
  7. 新Sunflowerを出品しました
  8. 機械学習のお勉強
  9. EAはどこに出品すべきか
  10. Swallowアップデートしました
閉じる

あっきー and Company

ランダムチャートで遊ぶ

とある手法を検証している中で、ランダムウォークな相場でも利益を出せる方法はあるのかということをちょっと考えておりまして。

まあ結論から言うと完全ランダムな相場で利益を出すのはムリっぽいという自己完結に至ったのですが、お試しにということでExcelでランダムウォークモデルを再現して遊んでみました。

 

Excelのランダム関数と正規分布関数を使って、値動き(pips変化)を平均0、標準偏差30と仮定し、1000回の試行を繰り返してみた場合のランダムチャートを以下に並べてみます。

 

これはランダム。

20161104_random1

 

これもランダム。

20161104_random2

 

もちろんこれもランダム。

20161104_random3

 

どれもいかにもありそうな感じで、続けているとだんだん発狂しそうになってきます(笑)

アナリストにお願いすればどのチャートに対してももっともらしい説明をしてくれそうですね。

システムトレーダー的には、もし使っているEAが過去の”たまたま”できたランダムパターンに対して”たまたま”優位性があるだけのものだったとしたら。そう考えるとゾッとします。

それを避けるためにはやはりバックテストはできるだけ長期間で、取引回数も少なくとも週1回以上くらいあるようなEAを選ぶことが大事になるのかなと思います。

 

ちなみに、先ほどのランダムチャートで平均値を+3pips(標準偏差は30のまま)としてみた場合のチャートを参考に載せてみます。

20161104_plus3

この場合は(当然ですが)何度やっても1000回試行後の最終pips変化はプラスに落ち着きます。

これが示唆する通り、実際には相場にわずかに存在する歪みに対し大数の法則が期待できるくらいに取引を続けていけば収支はプラスになるはず…そう信じて取引を続けていくしかないのでしょうね。

 

まあこれで終わっては面白くないので、もうちょっと踏み込んでみたところかなり優位性のありそうな手法を発見できたのですが、それについては気が向いたら書きます。

本当だったとしたら私は億万長者になれそうな予感なので(笑)

※その手法については勘違いでした(爆)

関連記事

  1. ドル安ブレイクは本物か?

  2. ブローカーの差?首の皮一枚で生き残ったトレンディワン・レガート

  3. メインバンクを住信SBIネット銀行にしてみた

  4. 2016年末にあたり思うこと:EA選定基準など①

  5. Titan FXのサーバーを更新したはいいが

  6. 2015年の確定申告終了!

おすすめ記事

  1. 緋焔 販売開始!
  2. セット販売とタイアップのお知らせ
  3. EA-BANKでの提供開始!
  4. 新Sunflowerを出品しました
  5. EAはどこに出品すべきか

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


Twitter

サイト内検索

販売中オリジナルEA

マネーアップ

bitFlyer ビットコインを始めるなら安心・安全な取引所で
ページ上部へ戻る