閉じる
  1. MT4の動作がクソ重いから軽くするよう頑張ってみた
  2. ブレイクアウトEAの原型完成
  3. 2015年度好調なEAその1:3BTS
  4. 2015年の確定申告終了!
  5. Titan FX Blade口座のスプレッドはどれくらい狭い?
  6. 【宣伝】自作EA第2弾出品開始
  7. 逆相関ロジックによるポートフォリオの重要性
  8. 新Sunflowerを出品しました
  9. そのEA、スプレッド耐性ある?
  10. オリジナルEA開発に着手
閉じる
閉じる
  1. 魔改造Ku-chart
  2. お名前.com FX VPSのレイテンシー計測
  3. EA-1グランプリ参加
  4. 全力アフィ記事
  5. 緋焔 販売開始!
  6. 絶望的に低ボラなドル円相場
  7. セット販売とタイアップのお知らせ
  8. EA-BANKで11月首位獲得!
  9. EA-BANKでの提供開始!
  10. 儲かるなら売らない?
閉じる

あっきー and Company

ランダムチャートで遊ぶ

とある手法を検証している中で、ランダムウォークな相場でも利益を出せる方法はあるのかということをちょっと考えておりまして。

まあ結論から言うと完全ランダムな相場で利益を出すのはムリっぽいという自己完結に至ったのですが、お試しにということでExcelでランダムウォークモデルを再現して遊んでみました。

 

Excelのランダム関数と正規分布関数を使って、値動き(pips変化)を平均0、標準偏差30と仮定し、1000回の試行を繰り返してみた場合のランダムチャートを以下に並べてみます。

 

これはランダム。

20161104_random1

 

これもランダム。

20161104_random2

 

もちろんこれもランダム。

20161104_random3

 

どれもいかにもありそうな感じで、続けているとだんだん発狂しそうになってきます(笑)

アナリストにお願いすればどのチャートに対してももっともらしい説明をしてくれそうですね。

システムトレーダー的には、もし使っているEAが過去の”たまたま”できたランダムパターンに対して”たまたま”優位性があるだけのものだったとしたら。そう考えるとゾッとします。

それを避けるためにはやはりバックテストはできるだけ長期間で、取引回数も少なくとも週1回以上くらいあるようなEAを選ぶことが大事になるのかなと思います。

 

ちなみに、先ほどのランダムチャートで平均値を+3pips(標準偏差は30のまま)としてみた場合のチャートを参考に載せてみます。

20161104_plus3

この場合は(当然ですが)何度やっても1000回試行後の最終pips変化はプラスに落ち着きます。

これが示唆する通り、実際には相場にわずかに存在する歪みに対し大数の法則が期待できるくらいに取引を続けていけば収支はプラスになるはず…そう信じて取引を続けていくしかないのでしょうね。

 

まあこれで終わっては面白くないので、もうちょっと踏み込んでみたところかなり優位性のありそうな手法を発見できたのですが、それについては気が向いたら書きます。

本当だったとしたら私は億万長者になれそうな予感なので(笑)

※その手法については勘違いでした(爆)

関連記事

  1. 勝てるMax2を試験稼働でマーチン復活

  2. FX自動売買を野球に例えると

  3. Genesis Traderの運用を再開

  4. ABLENETが速い! VPS上のMT4のレイテンシを比較

  5. あっけなく口座破綻

  6. 労働組合は必要悪か?

おすすめ記事

  1. お名前.com FX VPSのレイテンシー計測
  2. 緋焔 販売開始!
  3. セット販売とタイアップのお知らせ
  4. EA-BANKでの提供開始!
  5. 新Sunflowerを出品しました

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


Twitter

サイト内検索

販売中オリジナルEA

マネーアップ

bitFlyer ビットコインを始めるなら安心・安全な取引所で
ページ上部へ戻る