閉じる
  1. 気になるEA:CycleTrapScalPro_EURUSD
  2. 指値決済による累積ポジティブスリッページの分析
  3. 保有時間制限のあるスキャルEA Inon_Scalping_Maste…
  4. 初のcBot作成と個人的に躓いた点
  5. ブレイクアウトEAの原型完成
  6. シロクマさんEA復活傾向か?
  7. FX自動売買を野球に例えると
  8. Nekoboo_Core2_Spec.Lを新規導入!
  9. 2015年度好調なEAその2:2Guns
  10. ストップレベル、気にしてますか?
閉じる
閉じる
  1. 言い訳をさせてくれ
  2. 魔改造Ku-chart
  3. お名前.com FX VPSのレイテンシー計測
  4. EA-1グランプリ参加
  5. 全力アフィ記事
  6. 緋焔 販売開始!
  7. 絶望的に低ボラなドル円相場
  8. セット販売とタイアップのお知らせ
  9. EA-BANKで11月首位獲得!
  10. EA-BANKでの提供開始!
閉じる

あっきー and Company

ランダムチャートで遊ぶ

とある手法を検証している中で、ランダムウォークな相場でも利益を出せる方法はあるのかということをちょっと考えておりまして。

まあ結論から言うと完全ランダムな相場で利益を出すのはムリっぽいという自己完結に至ったのですが、お試しにということでExcelでランダムウォークモデルを再現して遊んでみました。

 

Excelのランダム関数と正規分布関数を使って、値動き(pips変化)を平均0、標準偏差30と仮定し、1000回の試行を繰り返してみた場合のランダムチャートを以下に並べてみます。

 

これはランダム。

20161104_random1

 

これもランダム。

20161104_random2

 

もちろんこれもランダム。

20161104_random3

 

どれもいかにもありそうな感じで、続けているとだんだん発狂しそうになってきます(笑)

アナリストにお願いすればどのチャートに対してももっともらしい説明をしてくれそうですね。

システムトレーダー的には、もし使っているEAが過去の”たまたま”できたランダムパターンに対して”たまたま”優位性があるだけのものだったとしたら。そう考えるとゾッとします。

それを避けるためにはやはりバックテストはできるだけ長期間で、取引回数も少なくとも週1回以上くらいあるようなEAを選ぶことが大事になるのかなと思います。

 

ちなみに、先ほどのランダムチャートで平均値を+3pips(標準偏差は30のまま)としてみた場合のチャートを参考に載せてみます。

20161104_plus3

この場合は(当然ですが)何度やっても1000回試行後の最終pips変化はプラスに落ち着きます。

これが示唆する通り、実際には相場にわずかに存在する歪みに対し大数の法則が期待できるくらいに取引を続けていけば収支はプラスになるはず…そう信じて取引を続けていくしかないのでしょうね。

 

まあこれで終わっては面白くないので、もうちょっと踏み込んでみたところかなり優位性のありそうな手法を発見できたのですが、それについては気が向いたら書きます。

本当だったとしたら私は億万長者になれそうな予感なので(笑)

※その手法については勘違いでした(爆)

関連記事

  1. そのEA、スプレッド耐性ある?

  2. シロクマV3のカスタムが裏目Again

  3. リスク回避のトレンド発生中。いいぞもっとやれ

  4. Genesis Traderの運用を再開

  5. 絶望的に低ボラなドル円相場

  6. ブログのスタイルを刷新します

おすすめ記事

  1. お名前.com FX VPSのレイテンシー計測
  2. 緋焔 販売開始!
  3. セット販売とタイアップのお知らせ
  4. EA-BANKでの提供開始!
  5. 新Sunflowerを出品しました

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


Twitter

サイト内検索

販売中オリジナルEA

マネーアップ

bitFlyer ビットコインを始めるなら安心・安全な取引所で
ページ上部へ戻る