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あっきー and Company

ランダムチャートで遊ぶ

とある手法を検証している中で、ランダムウォークな相場でも利益を出せる方法はあるのかということをちょっと考えておりまして。

まあ結論から言うと完全ランダムな相場で利益を出すのはムリっぽいという自己完結に至ったのですが、お試しにということでExcelでランダムウォークモデルを再現して遊んでみました。

 

Excelのランダム関数と正規分布関数を使って、値動き(pips変化)を平均0、標準偏差30と仮定し、1000回の試行を繰り返してみた場合のランダムチャートを以下に並べてみます。

 

これはランダム。

20161104_random1

 

これもランダム。

20161104_random2

 

もちろんこれもランダム。

20161104_random3

 

どれもいかにもありそうな感じで、続けているとだんだん発狂しそうになってきます(笑)

アナリストにお願いすればどのチャートに対してももっともらしい説明をしてくれそうですね。

システムトレーダー的には、もし使っているEAが過去の”たまたま”できたランダムパターンに対して”たまたま”優位性があるだけのものだったとしたら。そう考えるとゾッとします。

それを避けるためにはやはりバックテストはできるだけ長期間で、取引回数も少なくとも週1回以上くらいあるようなEAを選ぶことが大事になるのかなと思います。

 

ちなみに、先ほどのランダムチャートで平均値を+3pips(標準偏差は30のまま)としてみた場合のチャートを参考に載せてみます。

20161104_plus3

この場合は(当然ですが)何度やっても1000回試行後の最終pips変化はプラスに落ち着きます。

これが示唆する通り、実際には相場にわずかに存在する歪みに対し大数の法則が期待できるくらいに取引を続けていけば収支はプラスになるはず…そう信じて取引を続けていくしかないのでしょうね。

 

まあこれで終わっては面白くないので、もうちょっと踏み込んでみたところかなり優位性のありそうな手法を発見できたのですが、それについては気が向いたら書きます。

本当だったとしたら私は億万長者になれそうな予感なので(笑)

※その手法については勘違いでした(爆)

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