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あっきー and Company

EUR/USDのボラティリティ低下を数値化

EUR/USDのボラティリティが低下しており、いろんなEAが不調に陥っているのは皆さん感じておられることだと思います。

が、具体的に(定量的に)どの程度下がっているのかというのはネットを調べてもあまり出てきませんし、私自身も特に解析とかはしていませんでした。

そこで、EUR/USDのボラティリティを定量化できないか少しトライしてみました。

 

使ったのはATR(Average True Range)です。

一応、ATRをご存じない方のために説明しておきますと、ATRはTrue Rangeの指数平滑移動平均(EMA)ということになります。

ここでTrue Rangeとは、ローソク足(日足の場合)の中で

①当日高値ー当日安値

②当日高値ー前日終値

③前日終値ー当日安値

のうち最大となるレンジをさし、FXのようにギャップがない場合は基本的に①がTrue Rangeになります。

大まかな見方としては、ATRが小さいor下降しているときは値動きが小さく、レンジ相場であるという判断ができます。

ざっくりボラティリティの大きさと読み替えることもできるので、トレンドの終焉を判断する指標として私も好んでオリジナルEAに組み込んでいます。

 

このATRを使ってボラティリティの数値化を試みるため、週足チャートに表示してみたのが以下の画像です。

ATRは52週平均、すなわち1年平均としてみました。

20160807_EURUSD_ATR

まあ結果から言うと微妙…という感じですが、直近では特に過去と比べてATRが小さいということはなく、週足ベースではそこまでボラティリティが小さいという結論になりそうですね。

ATRは低下傾向ではあるので、トレンドレスになってきているということは言えそうですが…

ATRだけでは体感的なボラティリティの低下を表現できないということなんですかね。

最近のEUR/USDの値動きの傾向としては、動かないときはとことん動かず、動くときには一気にガッといくので、そのような値動きに追随できれば勝機はあるのかもしれません。

週ベースでボラティリティがあるということであればね。

 

いやー、相場は難しいものです。

 

PS. fx-onでもオリジナルEAが販売されたので、ご興味あれば覗いてみてくださいm(__)m

ブレイクを確認してからエントリーする慎重派ブレイクアウトEA
Dandelion | fx-on.com

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コメント

  1. こんにちは!

    私もボラでの
    損切り・利益確定に悩んでいます。
    エントリーの方向性が良くても
    設定している損切り幅と
    ボラがかみ合わないで終了になっていまして・・・
    そこで注目しているのが

    ボラチェッカー
    http://volachecker.com/

    ユーロドル
    http://volachecker.com/EURUSD
    このようなサイトを眺めています。

    ロジックは同じでも
    相場環境・ボラが違うので
    月単位で損切り・利益確定幅を変更しないと
    もしかしてはダメでは?
    なんて仮説を立てています。

    ちょっと研究しないとな~

    なんて思っています。
    あっきーさんも
    ボラについて考えていたんですね。
    なにかいい情報がございましたら
    ご教授ください。
    よろしくお願い致します。

    • ご紹介ありがとうございます。

      ボラチェッカー見てみました。
      ユーロドル日平均ボラティリティを見てみると年間から週間まではずっと下がり傾向なんですね。
      ということはやはりボラティリティは低下してきているといえるのでしょうか。
      確かに、TPやSLの幅に日・週・月ベースのボラティリティを計算して組み込んでみるというアイディアはアリかもしれません。

      あらたさんにご紹介できるほどいいアイディアもすぐには出てきませんが、何かあったらシェアさせていただきます!

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