閉じる
  1. ゴゴジャンの中の人に初めて会った話
  2. ビットコイン取引! bitFlyerの口座を開設しました。
  3. 【宣伝】自作EA第2弾出品開始
  4. MT4の動作がクソ重いから軽くするよう頑張ってみた
  5. そのEA、スプレッド耐性ある?
  6. Genesis Traderを導入でリアル成績を初?公開
  7. ブレイクアウトEAの原型完成
  8. docomo解約して格安SIMのmineoに移行したぜ!
  9. 逆相関ロジックによるポートフォリオの重要性
  10. 1月4日、2016年始動!
閉じる
閉じる
  1. ホワイトフェニックス
  2. 順張りと逆張りのポジション保有時間
  3. 順張りと逆張りの損益分布
  4. FFCalのサマータイム認識
  5. まだまだ使える!カコテンiIchimoku AUDJPYのチューニング…
  6. ABLENETが速い! VPS上のMT4のレイテンシを比較
  7. 自作EAにニュースフィルターを実装
  8. Genesis Traderの運用を再開
  9. 逆相関ロジックによるポートフォリオの重要性
  10. トレーディングもヒットの積み重ねだと思う
閉じる

あっきー and Company

EUR/USDのボラティリティ低下を数値化

EUR/USDのボラティリティが低下しており、いろんなEAが不調に陥っているのは皆さん感じておられることだと思います。

が、具体的に(定量的に)どの程度下がっているのかというのはネットを調べてもあまり出てきませんし、私自身も特に解析とかはしていませんでした。

そこで、EUR/USDのボラティリティを定量化できないか少しトライしてみました。

 

使ったのはATR(Average True Range)です。

一応、ATRをご存じない方のために説明しておきますと、ATRはTrue Rangeの指数平滑移動平均(EMA)ということになります。

ここでTrue Rangeとは、ローソク足(日足の場合)の中で

①当日高値ー当日安値

②当日高値ー前日終値

③前日終値ー当日安値

のうち最大となるレンジをさし、FXのようにギャップがない場合は基本的に①がTrue Rangeになります。

大まかな見方としては、ATRが小さいor下降しているときは値動きが小さく、レンジ相場であるという判断ができます。

ざっくりボラティリティの大きさと読み替えることもできるので、トレンドの終焉を判断する指標として私も好んでオリジナルEAに組み込んでいます。

 

このATRを使ってボラティリティの数値化を試みるため、週足チャートに表示してみたのが以下の画像です。

ATRは52週平均、すなわち1年平均としてみました。

20160807_EURUSD_ATR

まあ結果から言うと微妙…という感じですが、直近では特に過去と比べてATRが小さいということはなく、週足ベースではそこまでボラティリティが小さいという結論になりそうですね。

ATRは低下傾向ではあるので、トレンドレスになってきているということは言えそうですが…

ATRだけでは体感的なボラティリティの低下を表現できないということなんですかね。

最近のEUR/USDの値動きの傾向としては、動かないときはとことん動かず、動くときには一気にガッといくので、そのような値動きに追随できれば勝機はあるのかもしれません。

週ベースでボラティリティがあるということであればね。

 

いやー、相場は難しいものです。

 

PS. fx-onでもオリジナルEAが販売されたので、ご興味あれば覗いてみてくださいm(__)m

ブレイクを確認してからエントリーする慎重派ブレイクアウトEA
Dandelion | fx-on.com

関連記事

  1. ブログのスタイルを刷新します

  2. FX自動売買を野球に例えると

  3. そのEA、スプレッド耐性ある?

  4. 凡ミス・・・VPSメンテ後はちゃんと確認しましょう

  5. なぜかMT4がよく落ちる

  6. 2Gunsは春になるまで冬眠

おすすめ記事

  1. ABLENETが速い! VPS上のMT4のレイテンシを比較
  2. 逆相関ロジックによるポートフォリオの重要性
  3. 初のcBot作成と個人的に躓いた点
  4. cTraderでの自動売買に挑戦
  5. Swallowタイアップキャンペーンと裏話

コメント

  1. こんにちは!

    私もボラでの
    損切り・利益確定に悩んでいます。
    エントリーの方向性が良くても
    設定している損切り幅と
    ボラがかみ合わないで終了になっていまして・・・
    そこで注目しているのが

    ボラチェッカー
    http://volachecker.com/

    ユーロドル
    http://volachecker.com/EURUSD
    このようなサイトを眺めています。

    ロジックは同じでも
    相場環境・ボラが違うので
    月単位で損切り・利益確定幅を変更しないと
    もしかしてはダメでは?
    なんて仮説を立てています。

    ちょっと研究しないとな~

    なんて思っています。
    あっきーさんも
    ボラについて考えていたんですね。
    なにかいい情報がございましたら
    ご教授ください。
    よろしくお願い致します。

    • ご紹介ありがとうございます。

      ボラチェッカー見てみました。
      ユーロドル日平均ボラティリティを見てみると年間から週間まではずっと下がり傾向なんですね。
      ということはやはりボラティリティは低下してきているといえるのでしょうか。
      確かに、TPやSLの幅に日・週・月ベースのボラティリティを計算して組み込んでみるというアイディアはアリかもしれません。

      あらたさんにご紹介できるほどいいアイディアもすぐには出てきませんが、何かあったらシェアさせていただきます!

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


SNS

記事の更新情報はこちらから。

Facebook、Twitterもやってます!



follow us in feedly

サイト内検索

スポンサードリンク

bitFlyer ビットコインを始めるなら安心・安全な取引所で
ページ上部へ戻る