高勝率・高PF系のEAは通用しない？
私もそれなりにたくさんのEAを使って自動売買を行っているのですが、最近は想定よりも成績が奮わないEAが多くて、なかなか苦しい状況が続いています。
そんな中で最近思うのは、SLが深い損大利小系のEAは特にフォワード成績が悪い、ということです。
損大利小の場合、収益をプラスにするためには高勝率がどうしても必要になってくるわけです。
しかし、バックテスト通りの高勝率を維持できているEAってそんなに多くないんですよね。
悪く言うつもりではないのですが、先日発売したRaccoさんの新作EA、White Bear Z GBPも早速、運悪くフルSLを喫してしまっています。
他に、EA_Six_Arrowとかも大きいSLを立て続けに食らっていますね（結局悪く言ってしまってスミマセン…）
個人的な想いですが、TPに対してSLが10倍とかあるEAっていうのは、やっぱりバランスが悪いと思うんです。
もちろん、高勝率を維持できるならいいですよ？
でもそうじゃないんですよね。
レンジの値幅が大きく、押し目・戻りを通り越して短期トレンドが続いてしまう最近の相場が難しいというのもあるかもしれません。
ただ、だからといって昔の相場状況に戻ることを祈るのも現実的ではありませんし。
勝率・PFが高いEAはバックテストの損益曲線もとてもキレイなため、すごく魅力的に見えるというのはあるのですが…
長期無敗らしいEA_final_maxとかも、売れ行きを見ると大人気のようですしね。
でも、やっぱりそういうEAほど、フォワードテストの成績をしっかり見極める必要があるなーと最近は考えています。
雑感でした。
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コメント
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あっきーさん
こんにちは。lfxです。
>> フォワードテストの成績をしっかり見極める必要があるなー
本当にそうですよね〜。
SLが深い損大利小系のEAって、最初は好調に飛ばすのですが、ポロっと負けて回復する前にまた負けてを繰り返して、結局お蔵入りなんてことが多くて、結構曲者ですよね。
このEAが欲しいなと思って、損益カーブも魅力的で、購入だー、、、って勢いを抑えつつ、最近は慎重派になってきましたよ。
そのEAが過去のトレード機会を（結果的にでも）選択的に選んでバックテストのみ通用するものなのか、しっかりとしたトレード手法にもとづいた本物なのか、見極めが大切ですよね。
最近は厳しい相場が続いていますが、めげずに頑張りましょう^^
lfxさん
＞バックテストのみ通用するものなのか、しっかりとしたトレード手法にもとづいた本物なのか
まさにその通りですね！
同じSL 200pips設定だったとしても、「バックテストで-200pipsであれば引っかからなかったから」なのか、「200pips逆行したらロジックの優位性が失われるから」なのか、どちらの考え方でそう設定しているのかが重要だと考えています。
仰る通り、結果的には同じ可能性もありますが、前者の場合はフォワードで通用しないのでは？というのが最近の私の感想です。
死ななければチャンスはあるはずですので、引き続き頑張りましょう！
あっきーさん
こんにちは
素敵なサイトができましたね！
ぼくもラッコさんのEAをずいぶん長いこと使ってますが、その感想を言うと、「心理的に持たない」ですね。
調子のいい時はいいんですが、必ず年に3回ぐらいはどっか～ンが来ますね。
たいていの人はそれでEA停止するか、ロットを大幅に落とすと思うんです、ショックを受けて。
でもそうするとそのあとの回復がめちゃくちゃ遅くなります。たぶん1年ぐらいはかかるし、またその間にはどっか～ンが来る。それでたいていの人はEAをお蔵入りにする、また新しいEA探し…そんな魔のサイクルが続いているんじゃないでしょうか。
損切56pipというのは、運用する側から言うと深すぎます。ホワイトベアーは全部で9ポジションぐらい持ちますから、すべてがフルストップに刺さったら、その損失は大きすぎて普通のトレーダーはそのショックからほぼ立ち直れません。
損大利小のEAは使う側の心理的なダメージというのを、ほとんど考えないで作ってあると思います。
すべて損益曲線やデータだけで、まるで実験室で作ったような。それは過去チャートでは確かに理想的な損益曲線を描きますが、リアルで運用するとなると、上に書いたように使う側は人間ですから、その損失の大きさにメンタルが耐えきれません。そして魔のサイクルに入る。別の聖杯EA探しこの繰り返しでしょう。
あっきーさんがやられているように損切幅を調整する、ポジションをへらす、こういう作業をやってそれぞれが自分の心理的な耐久力に合わせてチューンしてから使う、結局これが最善の解決策だと思いますね。
まっさんさん
確かに、システムがあってもそれを使うのは人間ですので、自動売買も裁量トレードも人間心理に影響されてしまうのはある意味同じかもしれませんね。
私が確認した限り、White Bear V3はSLを減らしても成績が悪くならないので、やっぱり良くできたEAだと思っています。
逆に、他のSL深い系EAはSLを小さくしてテストしてみると、てんでダメになるんですよね…
そういうEAはいっそ全部リストラしてしまおうかと思ってしまう自分もいます。