閉じる
  1. 【宣伝】自作EA第2弾出品開始
  2. 紙一重の差?生き残ったマーチン
  3. Genesis Traderを導入でリアル成績を初?公開
  4. 2016年2月第5週~3月第1週の運用成績
  5. シロクマさんEA復活傾向か?
  6. 新Sunflowerを出品しました
  7. 個人的にはドル円の上昇余地はかなり小さくなってきたと思う
  8. EA-BANKでの提供開始!
  9. 期待せざるを得ない。TFRを新規導入
  10. 気になるEA:CycleTrapScalPro_EURUSD
閉じる
閉じる
  1. 絶望的に低ボラなドル円相場
  2. セット販売とタイアップのお知らせ
  3. EA-BANKで11月首位獲得!
  4. EA-BANKでの提供開始!
  5. 儲かるなら売らない?
  6. 新Sunflowerを出品しました
  7. 機械学習のお勉強
  8. EAはどこに出品すべきか
  9. Swallowアップデートしました
  10. Swallowのバージョンアップ検討②
閉じる

あっきー and Company

順張りと逆張りのポジション保有時間

前回記事の続き。

順張りと逆張りでは、その時間特性も異なる。

以下の図は逆張りEAのトレードにおける獲得pipsを、ポジション保有時間ごとに並べたものである(myfxbookを使用)。

もちろんバラツキはあるが、ポジション保有時間が短いほど獲得pipsは多く、逆に保有時間が長くなるにしたがって負けが多くなっていく傾向がわかると思う。

前回記事で説明した通り、逆張りトレードは基本的に損大利小になるため、エントリー位置から利益側までの距離は近く、損失側までの距離は遠くなる。

距離が遠いということはそれだけそこに到達するには時間がかかるということなので、利益を得るのは素早く、損失を確定するには時間がかかるということになる。

したがって、逆張りトレードは保有時間が長くなってしまったら基本的には負けであり、いかに有利なところで逃げるかを考え始める必要がある。

例えば、朝スキャEAが昼頃までポジションを持っていたとしたら確率的にはもう負けであり、世の破綻している朝スキャEAの破綻原因の一つにはそれがあると思う(損失で逃げるロジックがなく、SLまで保有し続ける)。

 

そして、順張りではこの傾向は逆になる。

いいサンプルがなかったので図には表示しないが、基本的にはポジション保有時間が長いほど獲得pipsは大きくなり、損失は早めに切るため、負けの場合は保有時間が短くなる。

大きな獲物を狙うには気長に待たなければならないということである。

人間心理としてこれができないのが、いわゆるプロスペクト理論なのだろう。

私としては損失をいつまでも引っ張っているEAの方がストレス大きいけどね。

ということで、裁量なり自動売買なり、こういった時間的な要素も含めて自分のトレードスタイルの特徴を把握しておくことは重要だと思う。

関連記事

  1. 機械学習のお勉強

  2. 順張りと逆張りの損益分布

おすすめ記事

  1. セット販売とタイアップのお知らせ
  2. EA-BANKでの提供開始!
  3. 新Sunflowerを出品しました
  4. EAはどこに出品すべきか
  5. Sunflowerの大幅アップデート

コメント

  1. おはようございます。

    時間的な概念ですね。
    参考になります。

    ありがとうございます!

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


Twitter

サイト内検索

スポンサードリンク

bitFlyer ビットコインを始めるなら安心・安全な取引所で
ページ上部へ戻る