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あっきー and Company

自作EAにニュースフィルターを実装

今週はトレンドがなかなか反転せず、逆張りEAには厳しい相場という印象でした。

蓋を開けてみればじりじり負けてまさかの日ベース5連敗。

ちなみに、稼働再開したGenesis Traderは順調だったものの、雇用統計時のスリッページでSLが10pips滑るという残念な結果に。

まあプラスだったので仕方ないと割り切るしかないですが…

 

そして、逆張りEAが負けた原因の一つとして雇用統計後のカナダドル高に逆張りEAが立ち向かってしまい、ダラダラ損失を出してしまったというのがあります。

バックテストの結果も考慮してこの時間にも取引を許容していたのですが、今回はそれが完全に裏目に出てしまいました。

かと言ってあまり取引時間を制限してしまうと平時には稼げなくなってしまうし、仕方ないかなと今までは考えていたのですが、やはりこれは何とかしないといかんと思い直しまして。

ということで、頑張ってまずは自作逆張りEAにニュースフィルターを実装してみることにしました。

有名なのはFFCalインジケータを用いてニュースを自動取得し、インパクト大のニュース時間帯に取引を制限、もしくは既存ポジションを決済するというやつですね。

個人的にこれを初めて知ったのは勝てるMax2!「ザ、FX EURUSD」に採用されていたことからです。

当時は難しそうなイメージがあったのですが…今回調べてみたら意外に簡単に実装できることがわかりました。

参考にしたのはこちらのフォーラムです。

既存のコードにソースコードをコピペして追加し、記述を少し既存コードに適合させるだけで簡単に実装できました。

これで以下のことができるようになります。

・指標発表の指定時間前後での新規エントリー制限(対象とするニュースの重要度も選択可)

・指標発表前のポジション決済(利益ポジションのみ決済することも可。コードをいじれば逆に損失ポジションのみ決済することも可能です)

元のコードだとNewsFilterCheck()のところでif(!IsTesting())条件外の時にfalseをreturnする(ルー大柴みたいですね)コードを追加しないとエラーになるのでそこは要注意です。

何言ってるかわからないかもしれませんが、興味のある方はソースコードを読んでみてください。

あと、FFCalは適当なところから引っ張ってくればいいと思いますが、勝てるmaxのfreemanさんが紹介しているものは問題ないようです。

↓にも置いておきます。

FFCal-fixed.txt

先人の仕事はホント偉大ですね。感謝感激です。

さて、これで指標が夜中にあろうが早朝だろうが枕を高くして眠ることができます。

自作EAでの指標対応に苦慮されている方は検討してみてはいかがでしょう。

※追記

そのまま使うと誤動作が起きる可能性があります(特にエントリー・クローズにあたってのor判定のところと、TradeAllowedの条件判定部分)。

流用する際はソースコードを理解し、必要に応じて改変した上、まずはデモ口座でのテストをおすすめします。

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