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あっきー and Company

2016年末にあたり思うこと:EA選定基準など①

私がブログの更新をサボっている間に、もう年末になってしまいました。

仕事が忙しくてバタバタしているうちに新幹線の切符も取り損ねてしまい、今年は実家にも帰れず。

年末年始くらい休みたいとは思いつつも、仕事が溜まっているのでなんだかんだ3が日中も休日出勤するかもしれません(今日も働いていました)。

完全に社畜ですね。いやー良くない。

 

そんなどうでもいい私の近況はさておき、2016年は大相場がたくさんあった印象ですね。

イギリスのEU離脱によるポンド下落やそれに関連した(?)フラッシュクラッシュ、トランプ大統領誕生後の止まらない円安トレンド、最近でいえばビットコイン爆上げなどが該当するでしょうか。

上手く乗れたものと乗れなかったものがあり、皆さんにお示しできるほどの成績は残せていないんですけどね。

 

一方、今年はEAの自作を始めたというのが個人的には転機となりました。

EAを自炊できるようになって、出品していないものも含めると大分トレードの幅が広がりました。

今や自作品以外で動かしているEAは1つだけです。

ちなみに今見返してみて気づいたのですが、2016年にfx-onで購入したEAはなんとNekoboo_Core2_Spec.Lの1本だけでした(しかも今はもう使っていません)。

EAポチポチ病だった以前に比べたらずいぶん変わったな~と感じます。

EAを購入していないということは、自分でもEAを開発するようになってそれだけ見る目が厳しくなったということでもあるのですが、市販EAの何が自分と合わないのかということをちゃんと考えにまとめていなかったので、それを少し備忘録的にまとめてみて2016年の〆記事としたいと思います。

 

現状、今の私のEA選定基準は主に次の三点に集約されます。

1.損小利大であること

2.長期バックテストが行われていること

3.スプレッド耐性があること

 

1.損小利大であること

これはもうマストです。

少なくともTP>SLで、さらに平均利益>平均損失(単利の場合)であるのが望ましいと思っています。

反論のある方もいらっしゃるかもしれませんが受け付けませんw

なぜ損小利大じゃないといけないかというと、偶然の値動きを味方につけるためです。

yasuさんの記事が非常に参考になったのですが、fxに限らず相場の値動きにはファットテールと呼ばれる「統計的にはめったに起こらないこと」がしばしば起こります。

ある意味、このファットテールこそが非ランダムな動きに該当すると思うのですが(受け売り)、このファットテール=暴騰・暴落のような値動きであると仮定すると、これを取るには損小利大でなければなりません。

ポジションの方向に「たまたま」大きく動いたときには利を伸ばし、「たまたま」反対方向に動いた時には素早く損を切る。

この「たまたま」の値動きは上にも下にも動く確率はほぼ50%ですから、50%の勝率を利益に変えるためには損小利大が必須になるというわけですね。

損大利小のスキャルピングEAほど、大きな値動きが予想されるときに稼働停止しないといけないというのは、こういうところにも要因があるように思います。

といっても、全ての乱高下を事前に予測できるわけではありませんし。

そんなわけで、少し過激な言い方かもしれませんが、個人的には逆張りで(リミット注文的に)入るEAや損大利小なEAの大半は過剰最適化であると考えています。

購入する気にはなりません。

 

書き始めたら長くなりそうですね…

ということで、2.からは次の記事に続きます。

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