閉じる
  1. ビットコイン取引! bitFlyerの口座を開設しました。
  2. 2016年末にあたり思うこと:EA選定基準など①
  3. Genesis Traderのスキャルロジックを最適化!
  4. 【宣伝】自作EA第2弾出品開始
  5. 期待せざるを得ない。TFRを新規導入
  6. 個人的にはドル円の上昇余地はかなり小さくなってきたと思う
  7. 保有時間制限のあるスキャルEA Inon_Scalping_Maste…
  8. ABLENETが速い! VPS上のMT4のレイテンシを比較
  9. Sunflowerの大幅アップデート
  10. シロクマさんEA復活傾向か?
閉じる
閉じる
  1. 機械学習のお勉強
  2. EAはどこに出品すべきか
  3. Swallowアップデートしました
  4. Swallowのバージョンアップ検討②
  5. Sunflowerの大幅アップデート
  6. 出品EAの今後の処遇
  7. 指値決済による累積ポジティブスリッページの分析
  8. 2018年始も好調継続中
  9. Swallow 低ボラ回避のバージョンアップ
  10. Swallowのバージョンアップ検討
閉じる

あっきー and Company

王道はやはり損小利大

今までいろんなEAを運用してきたリ、最近はEAを開発したりと私もそれなりの経験を積んでおりますが、最近心底気づかされたことがあります。

それは、やはり損大利小、特に短期逆張りスキャル系のEAはフォワードで通用する可能性が低いということです。

安定しないのでひっそり運用を停止していた某朝スキャEAも、立て続けの負けでバックテストのドローダウンを更新していましたし。

 

損大利小EAが通用しにくい理由は利確の獲得pipsが小さく設定されているのでせっかくの機会にも利益を伸ばせないというのが一つ。

そして、バックテストでは極力引っかからないようにSLを大きくしている結果、統計的に十分な負け回数が得られていないというのがあると思います。

エントリーの根拠が消えた時点で損切りすべきところを、SLを深くすることでバックテストでは運よく損を回避できていた、そんな感じでしょうね。

この考えはFX Worksのこちらのコラムでほぼ確信に変わりました。

スキャルピングEAのカラクリ@損大利小にはわけがある

 

まあ必ずしも全てのスキャルEAがダメということはなくWhite Bear Z USDJPYのように結果を残しているものもありますが。

しかし、バックテストと同等のプロフィットファクターを残せている損大利小EAというのもほとんどないんですよね。

逆に、波乗りトレーダーさんも紹介されているように、長期で結果を残しているのはやはり損小利大のトレンドフォローEAです。

トレンドフォローEAは人気がない!!過去2年以上の期間フォワードで結果を残しているEA3選

 

私もこれからはトレンドフォローを基本として、平均利益>平均損失となるような損小利大EAに絞って運用を行っていきたいと思います。

関連記事

  1. FXトレーダーにも便利なマネーフォワード

  2. Titan FXのサーバーを更新したはいいが

  3. 2016年末にあたり思うこと:EA選定基準など②

  4. 新ブログ公開!

  5. Genesis Traderの運用を再開

  6. 忙しすぎて帰宅したら3時前だったからそのままFOMCを見届けた結…

おすすめ記事

  1. EAはどこに出品すべきか
  2. Sunflowerの大幅アップデート
  3. 指値決済による累積ポジティブスリッページの分析
  4. ABLENETが速い! VPS上のMT4のレイテンシを比較
  5. 逆相関ロジックによるポートフォリオの重要性

コメント

    • coco
    • 2016年 8月 06日

    はじめまして。
    EA開発のときの最適化により、バックテスト上は連続SLに引っかからないようになるのだろうと思います。
    特に、勝率が高く、エントリー回数が少なく、多重ポジでナンピンするEAはその傾向が強い。
    そのため、バックテスト上は最適化でPFが2を超え利益曲線が右肩上がりの優秀EAになるけれど、リアルでは長期にわたって成績を残すことが難しい。
    そもそも長期にわたってPF2を超えるEAなんて現実ではほぼあり得ないのだから、当たり前といえば当たり前ですよね。
    ラッコ様の白熊君もUSDJPYは好成績だけどEURUSDやEURJPYは苦戦していて、USDJPYの白熊君がたまたま運よく、大きなドローダウンを免れていると考えた方がよさそう。
    それでも、時間足などでトレンドを確認して、押しを逆張りで狙うという戦略自体はエッジがあると私は思っていますが、相場はトレンドのあるなし、ボラティリティなど条件が変わるので、長期にわたってリアルで成績を残すのは難しいでしょうねぇ

    • cocoさま、はじめまして。
      コメントありがとうございます。

      仰る通り、ナンピンのあるEAほどフォワードでは連続ドローダウンをしてしまう傾向がありますね。
      特にマーチンゲールでは破綻していないものの方が少ないように感じます。
      私のEAもまだ結果が出ていないので、トレンドフォローこそ絶対とは言えませんけどね。

      押し目買い、戻り売りには優位性はもちろんあるのでしょうが、それをシステム化するというところに課題があるのかなと思っています。
      熟練の裁量トレーダーの方であれば逆行の強さなどからここは拾うべきではない、ここは損切りすべきだといったことを判断できるのでしょうが、そこを柔軟に判断できないのが「所詮機械」ということになってしまうのでしょうね。
      そこまで含めてシステム化することにもチャレンジしてみたいのですが、なかなか難しいです。。。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


SNS

記事の更新情報はこちらから。

Facebook、Twitterもやってます!



follow us in feedly

サイト内検索

スポンサードリンク

bitFlyer ビットコインを始めるなら安心・安全な取引所で
ページ上部へ戻る